การสร้างกำไรด้วยโรบอทเทรดในหุ้นยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต

ในโลกยุคดิจิทัลไม่อาจหลีกเลี่ยงกลไกสมองกลอัจฉริยะ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม  รวมถึงอุตสาหกรรมทางการเงินและการลงทุนก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอันล้ำยุคที่มีความก้าวล้ำไปอย่างมากมายเช่นกัน  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน  ที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  และรู้จักกันในชื่อ “โรบอทเทรด (Robot Trade)” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น  มาช่วยในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้น

การนำโรบอทเทรดมาซื้อขายหุ้นแทนคน ต้องมีขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ และทดสอบว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้จริงตามกลยุทธ์ที่คิดค้นไว้หรือไม่  ดังนั้น ก่อนที่จะนำโรบอทเทรดเพื่อซื้อขายหุ้นจะต้องมีขั้นตอนการทดสอบว่าสามารถทำกำไรได้จริง  โดยมีเทคนิคการทดสอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

      1. การแบ่งช่วงการทดสอบกลยุทธ์  เป็นขั้นตอนการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนโดยการแบ่งช่วงตามระยะเวลา แล้วนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบ เมื่อได้ทดสอบแล้วผลลัพธ์ที่ปรากฏอันเป็นน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสร้างกำไรจากการลงทุนได้  นอกจากนั้น ยังมีองค์ประกอบต่อเนื่องในลำดับต่อไป

      2. การทดสอบความไวของตัวแปรที่กำหนด  โดยทั่วไปการสร้างกลยุทธ์จะมีองค์ประกอบของตัวแปรที่เป็น Technical Indicator ที่เป็นเครื่องมือ ได้แก่ EMA, RSI และ MACD เป็นต้น  จากนั้นนำมาใช้การทดสอบตามช่วงระยะเวลา เช่น EMA20 (20 วัน), EMA50 (50 วัน) หรือ EMA120 (120 วัน) เป็นต้น  เมื่อได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกำไรได้จริง หรือเกิดผลขาดทุน  จากนั้นจะทำการปรับเปลี่ยนตัวแปรใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าจะทำกำไรได้จริง  จึงนำไปสู่ในขั้นตอนลำดับต่อไป

      3. การทดสอบการลงทุนจริง  โดยเริ่มต้นจากการใช้จำนวนเงินลงทุนในจำนวนน้อย  เพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ที่ได้จากตัวแปรและการทดสอบข้างต้น  ไม่เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความคลาดเคลื่อนจากการลงทุน  เมื่อได้ทำการทดสอบกลยุทธ์ว่าสามารถสร้างกำไรได้จริงจากเงินลงทุนในจำนวนน้อย  จากนั้นผู้ลงทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนในจำนวนมากขึ้น โดยที่ผู้ลงทุนไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอหุ้นอีกต่อไป ปล่อยให้โรบอทเทรดทำการซื้อขายหุ้นแทน 

อย่างไรก็ตาม  การใช้โรบอทเทรดจะช่วยตัดในเรื่องของอารมณ์การลงทุนตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  แต่จะต้องเผื่อใจไว้ว่า  ในบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จนนำไปสู่ผลขาดทุนจำนวนมากได้เช่นกัน  ดังนั้น การนำโรบอทเทรดมาช่วยในการซื้อขายหุ้น  จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  โดยเฉพาะผู้ลงทุนจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายจากการลงทุนในอนาคต  ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ตลอดเวลา